3級FP 2018年1月 (44)

(44)
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( ① )である場合、両資産が( ② )値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
1) ① -1 ② 逆の
2) ① 0 ② 逆の
3) ① +1 ② 同じ

[解答] 3
[解説]
分散効果が得られないのは、相関係数が+1のときで、この場合、両資産は同じ値動きをする。

解答解説

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