3級FP 2018年9月 (44)

(44)
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( ① )である場合、両資産が( ② )値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
1) ① -1 ② 逆の
2) ① 0 ② 同じ
3) ① +1 ② 同じ

<解答・解説>

[解答] 3
[解説]

分散投資によるリスク低減効果が得られないのは、相関係数が+1に近い場合で、このとき両資産は同じ動きをする。相関係数がー1なら分散効果があり、0なら動きはバラバラとなる。


解答解説[表示]

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