3級FP過去問解説(学科) 2021年5月 (45) ポートフォリオ運用

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(45)

A資産の期待収益率が3.0%、B資産の期待収益率が2.0%の場合に、A資産を80%、B資産を20%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( )となる。

  1. 2.4%
  2. 2.8%
  3. 6.0%


[正解] 2

[解説]

A資産の期待収益率が3.0%、B資産の期待収益率が2.0%の場合に、A資産を80%、B資産を20%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( 2.8% )となる。
3.0% × 0.8 + 2.0% × 0.2 = 2.4% + 0.4% = 2.8%


[要点のまとめ]
ポートフォリオ運用

    目次

  1. 期待収益率
  2. ポートフォリオ理論

1 期待収益率

(算式)
期待収益率 = (予想投資収益率 × 確率) + (予想投資収益率 × 確率) + (予想投資収益率 × 確率)

2 ポートフォリオ理論

1. ポートフォリオの期待収益率の算式
ポートフォリオの期待収益率 = (期待収益率 × 構成比) + (期待収益率 × 構成比) + (期待収益率 × 構成比)

2. 相関係数
複数の資産について、相関関係を-1から+1までの数値で表したもの。-1に近づくほどポートフォリオの効果は高く、リスク軽減を期待できる。
・相関係数 -1:値動きが全く逆
・相関係数 0 :値動きに関連性なし
・相関係数 +1:値動きが全く同じ

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